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머신러닝의 해외 활용사례와 가능성에 대한 소소한 예측


틈날때마다 따로 메모해두었던 내용들을 정리해서 올려봅니다

Man Group
: 머신러닝을 활용한 펀딩시스템 체제를 기반으로 움직이겠다고 발표했다고 함 
: 사람이 급변하는 시장에서 투자판단을 내리지 못함에 있어서 머신러닝을 도입했고, 수익을 낼 수 있었다고 함
: 수익을 내기 쉬운 상황보다, 수익을 내기 어려운 상황속에서 더 욱 큰 효과를 보였다고 함

로보어드바이저
: 인건비나,, 운영비로인해 고액 자산가만 서비스 가능했던 펀드매니징을 
: 고액 자산가가 아닌, 저액 자산가에게도 서비스가 가능해졌다 (고액자산가 기준 10억 이상)
: 중,저액 자산가들에게 인기가 많을 것이라고 생각했으나 + 초고액자산가들에게도 인기가 많았다.
: 개인에게 재정 서비스 지원
: 신규 고객 창출을 위해 많이 사용 
: 로보어드바이저 산업구조
: 로보 어드바이저 (순수 머신) > 하이브리드 어드바이저 (머신 + 사람) < Enablers
: 순수 머신 로보어드바이저 분야가 더욱 확산될것으로 보임 
: 로보어드바이저 1위 : 뱅가드(Vanguard)
: 해외에서는 로보어드바이저에 신뢰가 높음 - 국내도 가능성이 높을거라고 생각됨

로보어드바이저 역할
Profile > Asset Allocation > Monitor & Rebalance 
고객을 성향을 평가 > 투자방식 확정 > 감시 및 조정 
현재 로보어드바이저는 매우 기본적이고 안전한 방식으로 운영중에 있다. 

그럼 앞으로는 ? 

강화분야 : Automated Asset Allocation - Automated Rebalancing - Tax-loss Harvesting
강화분야 : Financial Planning - Tax Planning - Estate Planning
현재 없으나 생겨야할 분야 : Stocks - Bonds - Mutual Funds - Alternative Investments



Two Sigma’s David Siegel
컴퓨팅 파워를 중요시 여긴는 해지펀드 스타 
머신러닝 기반의 투자로 미래는 바뀔것이다라고 생각하고 비전을 가지고있는 회사이다 (투시그마)
 


알고리즘 트레이딩
: 기계가 분석해서 사고 팜 
: 주식, 펀드, 기관투자 에서도 활용 
: 2012년 거래량의 85%가 알고리즘 트레이딩으로 이루어짐 - 지금은? 90% 이상으로 예상한다고 함 



Renaissance Technologies (해지펀드 랭킹 12위, 7조원 이상 운영중) 
: 철저히 수학적 분석을 통한 투자
: 수학자, 과학자 등을 채용해서 모델을 만들고 (일반인들은 못함 ㅠㅠ)
: 알고리즘 트레이딩을 조사한다면 르네상스를 꼭 알아볼것 
: 대표펀드 - Medallion Fund 연간 71퍼센트 수익 1994 ~ 2014년동안 운영하면서 98년 금융위기때 80% 수익을 냄 (위기에 강함) 
: 워랜버핏은 연간 23% 였다고함 



TwoSigma Investment (해지펀드 랭킹 11위, 4조원 이상 운영중)
: 컴퓨팅 파워를 중요시 여기는 회사
: 다수의 모델을 만들어놓고 그중 가장 수익률이 높은 펀드를 채택 
: 앙상블 기법을 활용하는것으로 보임 
: 오픈소스 프로젝트 운영중 : 비이커..? 비커  ? 금융 데이터 분석 툴 오픈소스 


르네상스와 같은 수학자들에 의한 수학기반 에서
투시그마와 같이 머신러닝기반 방식으로 진화할것임이 분명하다
해지펀드 탑5 는 모두 머신러닝을 활용중이다. 

2 ~ 3년 후면 펀드매니저가 없어질것이라고도 예측함 



약점 두가지 : 타임디케이, 팻테일

수익을 내는 사실을 발견하고 이걸 모델링해서 수익을 내더라도
누군가 동일한 방식을 찾아낼거고 따라서 
혼자만의 수익 극대화 효과가 저하될것이다
이를 Time Decay Effect 라고 한다. - 점점 가속화 됨 : 사람이 따라갈 수 없음  

fat-tail


머신러닝은 위 두가지를 학습을 통해 지속적으로 극복해나갈것이다. 



















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